Perbandingan Peramalan Peluang Pergerakan Harga Saham BNI dan BRI Menggunakan Hidden Markov Model

Abstract

Pasar saham Indonesia saat ini didominasi oleh milenial dan generasi Z. Masalah utama yang dihadapi dalam berinvestasi adalah pasar yang sulit diprediksi. Untuk itu, perlu dilakukan suatu prediksi peluang pergerakan harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi peluang pergerakan harga saham menggunakan Hidden Markov Model (HMM). Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang diawali dengan studi kepustakaan dan diikuti pengambilan data harga penutupan saham BNI dan BRI yang diakses pada laman Yahoo Finance. Dalam melakukan peramalan dengan HMM, terlebih dahulu ditentukan perpindahan state masing-masing saham untuk kemudian menentukan elemen-elemen HMM. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan tiga permasalahan utama dalam HMM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pergerakan harga saham BNI akan mengalami sedikit kenaikan pada bulan Agustus dan Oktober, serta sedikit penurunan pada bulan September dan untuk BRI akan mengalami sedikit kenaikan tiap bulannya. Dari hasil prediksi parameter HMM dapat dilihat bahwa saham BRI memiliki peluang kenaikan lebih tinggi daripada BNI.